سیگنال کراس اندیکاتور TSI در بیت کوین

به گزارش واحد تحلیل گذارنیوز، شاخص قدرت واقعی (TSI) در درجه اول برای شناسایی نقاط اشباع خرید یا اشباع فروش در قیمت دارایی هایی مانند سهام، واگرایی در بازار اسپات، شناسایی جهت روندها و تغییرات روند از طریق خط مرکزی، و در درجه دوم برای مشخص کردن مومنتوم کوتاه مدت قیمت دارایی از طریق کراس کردن نمودار و خط سیگنال نمودار به کار می رود.

از آنجایی که TSI بر اساس نوسانات قیمت دارایی پایه بدست آمده، سطوح فروش اشباع یا خرید اشباع بر اساس دارایی مورد معامله متفاوت خواهد بود. برخی سهم های بازار ممکن است قبل از تمایل به تغییر جهت روند، به سطح 30+ و 30- برسند، در حالی که در مورد دارایی های دیگر ممکن است نزدیک به 20+ و 20-  این اتفاق افتاده و روند معکوس شود.

سطوح  مرزی TSI را در دارایی مورد معامله باید بک تست (Back Test) گرفت و علامت گذاری کرد تا متوجه شویم در مورد یک دارایی به‌خصوص چه محدوده ای نشان دهنده اشباع خرید یا فروش است. نکته مهم و قابل توجه این است که فروش بیش از حد لزوماً به این معنی نیست که زمان خرید فرا رسیده باشد. همچنین زمانی که دارایی وارد محدوده اشباع خرید می شود لزوماً، زمان فروش فرا نرسیده است.

معامله‌گران قبل از اینکه با سیگنال TSI بخواهند وارد معامله شوند، معمولاً شاخص‌های دیگر را به عنوان تریگری مضاعف زیر نظر می گیرند. برای مثال، آنها قبل از فروش در منطقه اشباع خرید منتظر می مانند تا ریزش قیمت شروع شود و بعد دست به فروش می زنند.

کراس خط سیگنال TSI

TSI دارای یک خط سیگنال است که معمولاً یک میانگین متحرک هفت تا دوازده دوره ای از نمودار TSI را شامل می‌شود. کراس خط سیگنال زمانی رخ می دهد که خط TSI از خط سیگنال عبور کند. هنگامی که TSI از زیر به سمت بالای خط سیگنال عبور کند، این اتفاق احتمالاً برای موقعیت خرید مناسب است و برعکس.

واگرایی شاخص TSI

واگرایی ابزار دیگری است که شاخص TSI ارائه می کند. بنابر تعریف واگرایی معمولی، اگر TSI کاهش یابد، در حالی‌ که قیمت در حال افزایش باشد، به آن واگرایی نزولی می گویند و می تواند منجر به حرکت نزولی قیمت شود و برعکس.

کراس خط وسط در نمودار TSI

سیگنال دیگر شاخص TSI کراس خط مرکزی است. حرکت قیمت زمانی که این شاخص بالای صفر باشد دارای روند مثبت و فزاینده ای است و زمانی که شاخص زیر صفر باشد روند منفی است. برخی از معامله گران از خط مرکزی برای سوگیری جهت روند استفاده می کنند. به عنوان مثال، یک معامله‌گر ممکن است تنها زمانی وارد موقعیت خرید شود که اندیکاتور بالاتر از خط مرکزی آن باشد.

محدودیت های شاخص TSI

بسیاری از سیگنال های ارائه شده توسط TSI در تایم فریم های کوتاه مدت سیگنال های نادرستی خواهند بود. این بدان معناست که عملکرد قیمت پس از یک سیگنال متفاوت از انتظار خواهد بود. به عنوان مثال در طول یک روند صعودی، ممکن است شاخص TSI چندین بار به زیر خط مرکزی کراس کند، اما پس از آن قیمت نه تنها پایین نرود بلکه بالاتر هم برود؛ این در حالیست که TSI نشان می دهد مومنتوم و قدرت حرکت کاهش یافته است.

کراس خط سیگنال نیز در تایم فریم های کوتاه‌تر به تعداد زیاد و مکرراً اتفاق می افتد که احتمالاً سود زیادی در معاملات ایجاد نکند. چنین سیگنال هایی باید به شدت بر اساس سایر اندیکاتورها و شاخص ها یا به‌کمک سایر مدل های تحلیل فیلتر شوند. اما در تایم فریم‌های بلند مدت سیگنال های این شاخص با تعداد کمتر و دقت بیشتری رخ می دهد.

کراس خط سیگنال TSI در بیت کوین رخ داد

حال بعد از شناخت شاخص TSI، قابل یادآوری است که چندی پیش شاخص TSI در نمودار هفتگی بیت کوین یک کراس مهم به سمت بالا داشت. از این رو معامله گران بازار رمزارزها امیدوار بودند که بازار صعودی آغاز شود، همانگونه که این تغییر روند در مورد شاخص S&P 500 و دیگر بازارهای سهام آمریکا بعد از انتشار صورتجلسه امیدوارکننده فدرال رزرو در 12 اکتبر امسال رخ داد.

اما ماجرای صرافی FTX تمام این تحلیل ها را نقش برآب کرد. ولی با توجه به نمودار زیر می توان ادعا کرد که هنوز همه چیز تمام نشده است. دنباله باریکی از خطوط سیگنال و TSI در نمودار تشکیل شده است که شباهت زیادی به کراس 20 سپتامبر سال 2021 دارد. در آن زمان، همین شکل کراس در تایم فریم هفتگی با افزایش قیمت بیت کوین از 40 هزار دلار تا 68 هزار همراه شد. اکنون نیز، با شرط بهبود شرایط کلان اقتصادی جهان و کاهش آمار تورم در آمریکا و اروپا، شرایط قبل می تواند تکرار شود یا حداقل احتمال دارد با این کراس، سودی کوتاه مدت در پیش رو داشته باشیم.

سلب مسئولیت: تلاش گذارنیوز مبتنی بر ارائه محتوای مفید صرفاً جهت افزایش آگاهی مخاطب است و توصیه مالی محسوب نمی‌گردد.

تحلیلگر: سید امیر موسوی بهبهانی

ویراستار: تارا هدایتی